金融风险管理（基础篇）

随着经济实力不断增长、国际地位不断提升，中国正逐步成为引领世界经济金融复苏的主要动力之一。在国际金融监督和协调机构——金融稳定理事会发布的2013年全球系统重要性银行名单中，中国工商银行继中国银行后，首次入选，表明了中国银行业机构迈向国际化的趋势，同时也对中国金融机构的金融风险管理水平，提出了更高的要求。 本课程力图在阐述国际金融风险管理最新理念与工具的同时，与国内监管法规、管理实践相融合，通过描述近年来国内外风险损失案例，希望加深金融工作者对金融风险管理的理解，提高对该领域的思想意识。 本课主要描述风险的本质、风险管理的体系框架、金融行业主要风险的概览、国际主流的风险监管法规指引、风险管理主要方法，建立起关于风险管理的整体脉络体系。

了解国内外关于风险管理的相关制度准则，熟悉全面风险管理-内部控制-合规风险的机制，建立关于风险管理的整体脉络体系。

第一讲：金融风险管理的来源 一、风险的概念 二、风险管理理论发展历史 1. 传统风险管理 2. 新型的整体化风险管理 案例：摩根大通鲸鱼交易 三、风险管理的价值 案例：从明星到魔鬼：瑞银因一人巨亏23亿美元 案例：海南发展银行风险管理案例 案例：中航油风险管理 第二讲：风险管理框架 一、风险管理工作步骤 1. 已经的已经风险应对措施 2. 已经的未知风险应对措施 3. 未知的未知风险应对措施 案例：中国工商银行：全面风险管理报告的先行者 二、风险管理组织架构 1. 过时的商业银行的组织架构 2. 现代风险管理组织架构 3. CRO模式下的风险管理组织架构 三、风险管理流程设置 1. 风险辨识 2. 风险评估 3. 风险应对 4. 风险测评与报告 四、风险管理报告体系 1. 重大风险管理报告 2. 内部控制自评价报告 3. 日常业务审查报告 4. 风险监控报告 5. 风险预警通知 6. 风险管理报告（月度、季度、中期、年度） 五、风险管理准备金及资本提取 1. 风险准备金 2. 监管资本 3. 经济资本 第三讲：金融体系主要风险概览 一、市场风险概念及分类 1. 市场风险的内涵 2. 市场风险的分类 1）利率风险 2）汇率风险 3）股票价格风险 4）商品价格风险 3. 市场风险的特征 1）易于建模 2）计量 市场风险典型案例：东南亚金融危机（市场风险的传染性） 二、信用风险概念及分类 1. 信用风险的内涵 2. 信用风险的分类（信用风险性质） 1）主观信用风险 2）客观信用风险 3. 信用风险的特征 1）信用风险的概率分布为非正态分布 2）道德风险和信息不对称是信用风险形成的重要因素 3）信用风险具有明显的非系统性风险的特征 4）信用风险难以进行准确的测量 银行信用风险典型案例：我国非金融机构破产第一案（广东国际信托投资公司破产倒闭案例） 三、操作风险概念及分类 1. 操作风险的内涵 2. 操作风险的分类 1）流程的因素 2）人员因素 3）系统因素 4）外部事件 3. 操作风险的特征 1）人为性 2）多样性 3）内生性 4）风险和收益的非对称性 5）关联性 操作风险典型案例：华夏银行沈阳分行唐相庆案 四、流动性风险概念及分类 1. 流动性风险的内涵 2. 流动性风险的分类 1）资产流动性风险 2）融资流动性风险 3. 流动性风险的特征 1）系统性恐慌 2）流动性黑洞 3）银行挤兑 流动性风险典型案例：美国国际集团的流动性风险 五、其他金融机构风险介绍 第四讲：国际相关监管法规介绍 一、巴塞尔协议体系概览 1. 巴塞尔协议之前的银行资本监管 2. 巴塞尔委员会历史沿革 3. 巴塞尔协议Ⅰ 4. 巴塞尔协议Ⅱ 5. 巴塞尔协议Ⅲ